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JD Health International, Inc. 백테스트
JD Health International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.5%, MDD -7.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.7%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.5%, MDD -7.3%, Sharpe 0.65, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 11.8%, MDD -35.2%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.2%p 높고, MDD는 82.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -7.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
5.5% | -7.3% | 0.65 | 0.75 | 1.4배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.8 |
11.8% | -35.2% | 0.54 | 0.33 | 1.9배 | 14 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=56 |
10.8% | -36.0% | 0.49 | 0.30 | 1.8배 | 6 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.04 |
10.5% | -51.9% | 0.49 | 0.20 | 1.8배 | 32 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=181 |
8.4% | -40.9% | 0.43 | 0.20 | 1.6배 | 4 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=11, mult=2.7 |
6.9% | -32.4% | 0.40 | 0.21 | 1.5배 | 12 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=210 |
6.4% | -40.2% | 0.36 | 0.16 | 1.4배 | 6 | 33% |
| Supertrend period=21, mult=3.2 |
6.0% | -57.5% | 0.35 | 0.10 | 1.4배 | 27 | 40% |
| MACD fast=11, slow=59, signal=15 |
-0.0% | -62.0% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 69 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-6.1% | -74.8% | 0.05 | -0.08 | 0.7배 | 71 | 44% |
| 매수후보유 | -16.7% | -89.8% | 0.02 | -0.19 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.