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CSOP NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product ETF 백테스트
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.3%, MDD -63.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 23.3%, MDD -31.3%, Sharpe 0.86, 시장 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=93 |
23.3% | -31.3% | 0.86 | 0.74 | 3.7배 | 9 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=162 |
20.8% | -29.5% | 0.81 | 0.71 | 3.3배 | 7 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=1.3 |
18.1% | -29.4% | 0.80 | 0.61 | 2.8배 | 70 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.02 |
20.1% | -31.6% | 0.77 | 0.64 | 3.2배 | 45 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=69 |
19.7% | -30.6% | 0.75 | 0.65 | 3.1배 | 9 | 70% |
| Supertrend period=24, mult=4.6 |
15.5% | -37.5% | 0.69 | 0.41 | 2.5배 | 45 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=12 |
13.9% | -31.1% | 0.65 | 0.45 | 2.3배 | 103 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
15.4% | -53.5% | 0.62 | 0.29 | 2.5배 | 116 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.2 |
10.6% | -36.4% | 0.55 | 0.29 | 1.9배 | 54 | 50% |
| MACD fast=9, slow=50, signal=18 |
5.0% | -47.3% | 0.32 | 0.11 | 1.4배 | 86 | 48% |
| 매수후보유 | 33.3% | -63.1% | 0.86 | 0.53 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 30일 지수이동평균이 93일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일선이 93일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.