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CSOP Leveraged and Inverse Series - CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product 백테스트
CSOP Leveraged and Inverse Series - CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -3.6%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.8%, MDD -85.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR -2.4%, MDD -65.5%, Sharpe 0.08, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.4%p 높고, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR -3.6%, MDD -36.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=5 |
-2.4% | -65.5% | 0.08 | -0.04 | 0.8배 | 20 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=193 |
-3.9% | -51.8% | 0.04 | -0.07 | 0.8배 | 16 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.02 |
-4.6% | -50.4% | 0.03 | -0.09 | 0.7배 | 42 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=85 |
-5.2% | -57.3% | 0.02 | -0.09 | 0.7배 | 7 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.5% | -52.5% | 0.01 | -0.11 | 0.7배 | 62 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=186 |
-5.3% | -53.9% | -0.01 | -0.10 | 0.7배 | 8 | 31% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=17 |
-7.7% | -62.1% | -0.04 | -0.12 | 0.6배 | 68 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=31 |
-3.6% | -36.9% | -0.13 | -0.10 | 0.8배 | 14 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=17, mult=4 |
-6.1% | -47.7% | -0.20 | -0.13 | 0.6배 | 14 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
-7.1% | -54.1% | -0.21 | -0.13 | 0.6배 | 12 | 11% |
| 매수후보유 | -18.8% | -85.2% | -0.19 | -0.22 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.