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ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product ETF 백테스트
ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.9%, MDD -71.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.9%, MDD -71.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -71.4%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.9 |
17.9% | -71.4% | 0.35 | 0.25 | 3.2배 | 54 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=15 |
15.4% | -73.2% | 0.34 | 0.21 | 2.7배 | 100 | 30% |
| MACD fast=22, slow=52, signal=15 |
4.0% | -87.6% | 0.31 | 0.05 | 1.3배 | 64 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=70 |
-0.8% | -89.3% | 0.30 | -0.01 | 0.9배 | 36 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=-0.04 |
-1.8% | -89.5% | 0.30 | -0.02 | 0.9배 | 178 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=221 |
-1.3% | -47.1% | 0.08 | -0.03 | 0.9배 | 4 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.4 |
-1.0% | -32.5% | 0.05 | -0.03 | 0.9배 | 6 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=113 |
-6.6% | -56.5% | -0.02 | -0.12 | 0.6배 | 20 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=2 |
-8.1% | -56.2% | -0.09 | -0.14 | 0.5배 | 30 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
-13.9% | -75.6% | -0.24 | -0.18 | 0.3배 | 102 | 34% |
| 매수후보유 | 12.2% | -96.1% | 0.44 | 0.13 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.