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CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product 백테스트
CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -4.6%, MDD -57.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -23.6%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 4.4%, MDD -65.4%, Sharpe 0.38, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 28.0%p 높고, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR -4.6%, MDD -57.1%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=55, signal=15 |
4.4% | -65.4% | 0.38 | 0.07 | 1.3배 | 65 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=24 |
-4.8% | -73.4% | 0.25 | -0.07 | 0.8배 | 29 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.2 |
-2.0% | -64.7% | 0.24 | -0.03 | 0.9배 | 81 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=166 |
-3.5% | -74.0% | 0.21 | -0.05 | 0.8배 | 13 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=121 |
-5.4% | -78.9% | 0.18 | -0.07 | 0.7배 | 13 | 36% |
| Supertrend period=9, mult=3.4 |
-5.8% | -72.5% | 0.17 | -0.08 | 0.7배 | 34 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=7 |
-10.8% | -82.5% | 0.12 | -0.13 | 0.5배 | 135 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=14, mult=3.3 |
-4.6% | -57.1% | 0.10 | -0.08 | 0.8배 | 14 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.04 |
-10.4% | -86.9% | 0.09 | -0.12 | 0.5배 | 44 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
-17.6% | -84.1% | -0.05 | -0.21 | 0.3배 | 131 | 45% |
| 매수후보유 | -23.6% | -95.5% | 0.06 | -0.25 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·55일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.