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CSOP Leveraged and Inverse Series - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 백테스트
CSOP Leveraged and Inverse Series - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.4%, MDD -33.6%, Sharpe 0.18, 시장 노출 13%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=217 |
1.4% | -33.6% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=0 |
-2.7% | -33.6% | 0.02 | -0.08 | 0.8배 | 18 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=8, mult=0.6 |
-6.4% | -54.6% | -0.03 | -0.12 | 0.6배 | 41 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
-8.9% | -58.6% | -0.11 | -0.15 | 0.5배 | 27 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=93 |
-10.8% | -71.9% | -0.17 | -0.15 | 0.5배 | 12 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=18 |
-10.9% | -62.1% | -0.22 | -0.18 | 0.5배 | 16 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
-15.4% | -80.0% | -0.28 | -0.19 | 0.3배 | 93 | 32% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
-16.2% | -74.5% | -0.29 | -0.22 | 0.3배 | 37 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=20 |
-14.2% | -75.1% | -0.37 | -0.19 | 0.3배 | 50 | 13% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=16 |
-23.9% | -90.8% | -0.48 | -0.26 | 0.2배 | 71 | 53% |
| 매수후보유 | 14.2% | -97.5% | 0.37 | 0.15 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 70일 평균가격이 217일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일 평균이 217일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.