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China Youran Dairy Group Limited 백테스트
China Youran Dairy Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.5%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -83.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.3%, MDD -33.8%, Sharpe 0.76, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.0%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.5%, MDD -29.6%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
23.3% | -33.8% | 0.76 | 0.69 | 3.0배 | 31 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=194 |
21.7% | -36.8% | 0.75 | 0.59 | 2.8배 | 3 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=69 |
21.4% | -36.8% | 0.74 | 0.58 | 2.8배 | 2 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=94 |
20.1% | -36.8% | 0.70 | 0.55 | 2.6배 | 3 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.13 |
19.0% | -36.8% | 0.69 | 0.52 | 2.5배 | 18 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=15, mult=1 |
15.5% | -29.6% | 0.60 | 0.52 | 2.1배 | 22 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.9 |
11.6% | -32.7% | 0.58 | 0.36 | 1.8배 | 22 | 15% |
| Supertrend period=30, mult=4.5 |
13.0% | -37.3% | 0.52 | 0.35 | 1.9배 | 13 | 45% |
| MACD fast=14, slow=34, signal=20 |
9.4% | -54.8% | 0.44 | 0.17 | 1.6배 | 62 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.12 |
0.9% | -62.1% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 150 | 42% |
| 매수후보유 | -7.7% | -83.3% | 0.08 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.