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Trip.com Group Ltd. 백테스트
Trip.com Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.1%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.0%, MDD -37.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -19.0%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=0.01 |
13.0% | -37.2% | 0.53 | 0.35 | 1.9배 | 30 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
6.1% | -19.0% | 0.46 | 0.32 | 1.4배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=217 |
9.6% | -40.6% | 0.44 | 0.24 | 1.6배 | 6 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=137 |
9.4% | -30.8% | 0.44 | 0.30 | 1.6배 | 8 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=21 |
5.4% | -20.8% | 0.37 | 0.26 | 1.3배 | 10 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=10, mult=4 |
3.5% | -16.5% | 0.32 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 9% |
| Supertrend period=16, mult=4.2 |
2.3% | -41.7% | 0.25 | 0.06 | 1.1배 | 21 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
0.1% | -64.5% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 113 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.3 |
0.2% | -47.0% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 105 | 36% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=18 |
-3.1% | -55.2% | 0.08 | -0.06 | 0.8배 | 49 | 47% |
| 매수후보유 | 5.1% | -60.9% | 0.36 | 0.08 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 162일 수익률이 1%보다 크면 매수
- 매도 — 162일 수익률이 1% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.