추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · HK
Pop Mart International Group Limited 백테스트
Pop Mart International Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 51.7%, MDD -28.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 57.0%, MDD -31.3%, Sharpe 1.44, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 41.8%p 높고, MDD는 59.0%p 개선됐습니다(CAGR 51.7%, MDD -28.0%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=17 |
57.0% | -31.3% | 1.44 | 1.82 | 13.2배 | 22 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=2.2 |
51.7% | -28.0% | 1.44 | 1.84 | 10.8배 | 8 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=25 |
44.6% | -29.2% | 1.35 | 1.53 | 8.2배 | 6 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=191 |
41.6% | -44.4% | 1.21 | 0.94 | 7.3배 | 8 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.05 |
42.4% | -38.8% | 1.18 | 1.09 | 7.6배 | 17 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=215 |
40.6% | -52.6% | 1.18 | 0.77 | 7.0배 | 10 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.7 |
34.0% | -37.3% | 1.15 | 0.91 | 5.3배 | 14 | 28% |
| Supertrend period=33, mult=5 |
41.0% | -47.4% | 1.09 | 0.86 | 7.1배 | 12 | 41% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=18 |
25.0% | -76.8% | 0.74 | 0.33 | 3.6배 | 45 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
3.4% | -68.6% | 0.30 | 0.05 | 1.2배 | 93 | 51% |
| 매수후보유 | 15.2% | -90.3% | 0.55 | 0.17 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.