추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk 백테스트
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 31.5%, MDD -35.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 31.5%, MDD -35.3%, Sharpe 1.02, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.4%p 높고, MDD는 44.3%p 개선됐습니다(CAGR 31.5%, MDD -35.3%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
31.5% | -35.3% | 1.02 | 0.89 | 9.5배 | 6 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=21 |
29.0% | -37.4% | 0.96 | 0.77 | 8.1배 | 8 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=14, mult=4 |
28.2% | -35.3% | 0.96 | 0.80 | 7.7배 | 8 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.13 |
29.9% | -54.0% | 0.94 | 0.55 | 8.6배 | 44 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=90 |
31.3% | -47.4% | 0.94 | 0.66 | 9.4배 | 20 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.9 |
30.4% | -46.6% | 0.93 | 0.65 | 8.9배 | 22 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=47 |
27.9% | -49.5% | 0.84 | 0.56 | 7.6배 | 34 | 40% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
22.5% | -54.7% | 0.72 | 0.41 | 5.3배 | 28 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
17.8% | -65.2% | 0.62 | 0.27 | 3.9배 | 53 | 45% |
| MACD fast=13, slow=31, signal=11 |
9.1% | -57.3% | 0.42 | 0.16 | 2.1배 | 121 | 48% |
| 매수후보유 | 16.1% | -79.5% | 0.54 | 0.20 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.