추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · ID
PT Bumi Resources Minerals Tbk Class A 백테스트
PT Bumi Resources Minerals Tbk Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.9%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.9%, MDD -41.4%, Sharpe 0.62, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.4%p 높고, MDD는 52.3%p 개선됐습니다(CAGR 18.9%, MDD -41.4%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=23 |
18.9% | -41.4% | 0.62 | 0.46 | 14.9배 | 44 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=188 |
16.5% | -64.6% | 0.55 | 0.26 | 10.9배 | 24 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=126, exitN=65 |
14.1% | -72.0% | 0.51 | 0.20 | 7.9배 | 18 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=172 |
14.0% | -67.0% | 0.51 | 0.21 | 7.8배 | 18 | 38% |
| Supertrend period=3, mult=4.3 |
11.6% | -73.5% | 0.47 | 0.16 | 5.6배 | 42 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
7.5% | -79.8% | 0.39 | 0.09 | 3.1배 | 146 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.4 |
4.9% | -79.8% | 0.32 | 0.06 | 2.1배 | 46 | 24% |
| MACD fast=10, slow=32, signal=8 |
3.9% | -65.3% | 0.31 | 0.06 | 1.8배 | 257 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
0.6% | -67.9% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 199 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=25, mult=2.4 |
1.5% | -84.4% | 0.23 | 0.02 | 1.3배 | 62 | 25% |
| 매수후보유 | -0.6% | -93.7% | 0.32 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.