추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 백테스트
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 24.1%, MDD -50.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 29.0%, MDD -58.8%, Sharpe 0.86, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.2%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 24.1%, MDD -50.0%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=58 |
29.0% | -58.8% | 0.86 | 0.49 | 714.7배 | 133 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=25 |
26.9% | -67.6% | 0.81 | 0.40 | 470.1배 | 132 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.1 |
24.1% | -50.0% | 0.79 | 0.48 | 263.2배 | 158 | 38% |
| MACD fast=18, slow=78, signal=13 |
24.4% | -74.4% | 0.75 | 0.33 | 276.7배 | 230 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=2.6 |
20.9% | -62.9% | 0.74 | 0.33 | 132.9배 | 78 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=14 |
19.8% | -56.0% | 0.74 | 0.35 | 105.1배 | 70 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.09 |
20.6% | -63.9% | 0.71 | 0.32 | 126.4배 | 255 | 37% |
| Supertrend period=6, mult=4.3 |
21.3% | -70.0% | 0.68 | 0.30 | 145.8배 | 88 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=22 |
17.0% | -57.9% | 0.63 | 0.29 | 56.8배 | 226 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
12.1% | -79.0% | 0.49 | 0.15 | 18.9배 | 422 | 49% |
| 매수후보유 | 8.8% | -87.6% | 0.43 | 0.10 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 58일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 58일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.