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Premier ETF LQ-45 백테스트
Premier ETF LQ-45의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.9%, MDD -29.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.1%, MDD -36.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -29.7%, 노출 79%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.15 |
5.1% | -36.9% | 0.35 | 0.14 | 2.5배 | 35 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=176 |
3.8% | -34.8% | 0.31 | 0.11 | 2.0배 | 24 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=77 |
3.9% | -29.7% | 0.30 | 0.13 | 2.1배 | 26 | 79% |
| MACD fast=51, slow=89, signal=22 |
3.3% | -49.9% | 0.28 | 0.07 | 1.8배 | 63 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=308 |
3.2% | -35.2% | 0.27 | 0.09 | 1.8배 | 14 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.8 |
1.3% | -37.5% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 26 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.9% | -39.3% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 101 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=9, mult=3.9 |
0.6% | -12.1% | 0.12 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=36 |
0.3% | -12.1% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-1.7% | -53.0% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 72 | 70% |
| 매수후보유 | 1.9% | -66.0% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 75일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 75일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.