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PT Siloam International Hospitals Tbk Reg-S 백테스트
PT Siloam International Hospitals Tbk Reg-S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.0%, MDD -33.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -86.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.0%, MDD -33.8%, Sharpe 0.71, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.7%p 높고, MDD는 52.3%p 개선됐습니다(CAGR 19.0%, MDD -33.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=148 |
19.0% | -33.8% | 0.71 | 0.56 | 9.7배 | 20 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.04 |
16.0% | -38.5% | 0.62 | 0.41 | 6.9배 | 88 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=74 |
14.9% | -41.4% | 0.59 | 0.36 | 6.1배 | 18 | 66% |
| Supertrend period=6, mult=5 |
15.1% | -45.4% | 0.58 | 0.33 | 6.3배 | 31 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=63 |
13.4% | -40.1% | 0.56 | 0.33 | 5.1배 | 28 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
10.1% | -38.6% | 0.49 | 0.26 | 3.5배 | 62 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
9.6% | -42.1% | 0.48 | 0.23 | 3.3배 | 50 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=17, mult=1.9 |
8.3% | -52.2% | 0.42 | 0.16 | 2.8배 | 50 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
3.6% | -64.9% | 0.27 | 0.05 | 1.6배 | 179 | 47% |
| MACD fast=14, slow=57, signal=10 |
-3.9% | -69.7% | 0.01 | -0.06 | 0.6배 | 178 | 47% |
| 매수후보유 | 4.3% | -86.1% | 0.31 | 0.05 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 148일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 148일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.