추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · ID
PT Sarana Menara Nusantara Tbk 백테스트
PT Sarana Menara Nusantara Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 21.4%, MDD -43.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.6%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.4%, MDD -36.9%, Sharpe 0.82, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.4%, MDD -43.4%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 50.8%p 개선됐습니다(CAGR 21.4%, MDD -43.4%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=30 |
15.4% | -36.9% | 0.82 | 0.42 | 10.7배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=39 |
21.4% | -43.4% | 0.81 | 0.49 | 24.8배 | 94 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=15, mult=3.7 |
13.4% | -34.4% | 0.71 | 0.39 | 8.0배 | 34 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2 |
15.5% | -49.2% | 0.69 | 0.31 | 10.9배 | 60 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=34 |
15.6% | -46.3% | 0.64 | 0.34 | 11.1배 | 78 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=50 |
15.4% | -55.9% | 0.61 | 0.27 | 10.7배 | 53 | 70% |
| MACD fast=15, slow=33, signal=31 |
12.0% | -62.4% | 0.56 | 0.19 | 6.6배 | 164 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
9.5% | -71.4% | 0.45 | 0.13 | 4.5배 | 220 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.02 |
8.4% | -68.6% | 0.42 | 0.12 | 3.8배 | 197 | 42% |
| Supertrend period=28, mult=2.7 |
5.1% | -89.2% | 0.40 | 0.06 | 2.3배 | 124 | 52% |
| 매수후보유 | 16.6% | -87.7% | 0.43 | 0.19 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.