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PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk 백테스트
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -64.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.5%, MDD -22.2%, Sharpe 0.49, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -64.9%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=34 |
5.5% | -22.2% | 0.49 | 0.25 | 3.0배 | 10 | 5% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=7, threshold=-0.1 |
9.1% | -64.9% | 0.41 | 0.14 | 6.2배 | 113 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=181 |
8.4% | -64.8% | 0.39 | 0.13 | 5.4배 | 32 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=23 |
6.7% | -53.9% | 0.37 | 0.12 | 3.9배 | 46 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=230 |
6.3% | -63.5% | 0.34 | 0.10 | 3.6배 | 47 | 59% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=19 |
2.1% | -84.9% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 247 | 50% |
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
2.0% | -70.0% | 0.23 | 0.03 | 1.5배 | 84 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.6 |
1.2% | -63.8% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 74 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.2% | -75.7% | 0.10 | -0.03 | 0.6배 | 137 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.6% | -63.0% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 50 | 10% |
| 매수후보유 | 16.3% | -64.0% | 0.55 | 0.26 | 23.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.