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Batavia IDX30 ETF 백테스트
Batavia IDX30 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -47.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -1.5%, MDD -38.8%, Sharpe 0.14, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -19.8%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 8.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -19.8%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
-1.5% | -38.8% | 0.14 | -0.04 | 0.9배 | 14 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=109 |
-0.4% | -33.5% | 0.14 | -0.01 | 1.0배 | 14 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
0.4% | -19.8% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 8 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=86 |
-2.6% | -43.1% | 0.07 | -0.06 | 0.8배 | 12 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=67 |
-3.5% | -33.0% | 0.04 | -0.11 | 0.8배 | 25 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.09 |
-8.5% | -63.1% | -0.06 | -0.13 | 0.5배 | 52 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=12, mult=2.7 |
-1.9% | -30.5% | -0.15 | -0.06 | 0.9배 | 48 | 30% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
-12.5% | -68.5% | -0.30 | -0.18 | 0.4배 | 65 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.06 |
-9.7% | -66.3% | -0.30 | -0.15 | 0.5배 | 89 | 47% |
| MACD fast=12, slow=63, signal=16 |
-16.9% | -83.7% | -0.62 | -0.20 | 0.3배 | 77 | 51% |
| 매수후보유 | -2.9% | -47.3% | 0.13 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.