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Harel Sal (4D) S&P 500 백테스트
Harel Sal (4D) S&P 500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.5%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -28.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -9.8%, Sharpe 1.26, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.0%, MDD -15.1%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -9.8%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=140 |
11.5% | -9.8% | 1.26 | 1.17 | 2.1배 | 7 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=65 |
13.0% | -15.1% | 1.14 | 0.86 | 2.3배 | 11 | 90% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=5, threshold=-0.04 |
12.6% | -26.0% | 1.04 | 0.48 | 2.3배 | 29 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=127 |
9.8% | -15.4% | 1.03 | 0.64 | 1.9배 | 7 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.8 |
6.0% | -5.8% | 0.99 | 1.03 | 1.5배 | 10 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=19, mult=4 |
7.4% | -10.5% | 0.95 | 0.70 | 1.6배 | 11 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
8.0% | -19.1% | 0.86 | 0.42 | 1.7배 | 17 | 75% |
| MACD fast=28, slow=55, signal=19 |
4.6% | -27.1% | 0.60 | 0.17 | 1.4배 | 39 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=13 |
2.5% | -10.2% | 0.50 | 0.25 | 1.2배 | 8 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-3.1% | -31.9% | -0.28 | -0.10 | 0.8배 | 124 | 62% |
| 매수후보유 | 13.2% | -28.7% | 1.00 | 0.46 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 140일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 140일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.