추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Harel Sal (00) Tel Bond Shekel - 50 IL 백테스트
Harel Sal (00) Tel Bond Shekel - 50 IL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.2%, MDD -3.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -16.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -4.2%, Sharpe 1.22, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 12.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -3.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=164 |
2.7% | -4.2% | 1.22 | 0.65 | 1.2배 | 3 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=215 |
2.3% | -4.8% | 1.16 | 0.48 | 1.2배 | 5 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=88 |
2.2% | -3.3% | 1.14 | 0.65 | 1.2배 | 3 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.01 |
2.3% | -6.3% | 0.99 | 0.37 | 1.2배 | 7 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.7 |
1.0% | -2.5% | 0.81 | 0.39 | 1.1배 | 4 | 18% |
| Supertrend period=31, mult=4.4 |
2.4% | -8.5% | 0.80 | 0.28 | 1.2배 | 21 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=9, mult=1.4 |
-0.0% | -8.1% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=36 |
-0.0% | -0.7% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 3% |
| MACD fast=23, slow=91, signal=24 |
-1.2% | -12.1% | -0.50 | -0.10 | 0.9배 | 36 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.4% | -16.7% | -0.91 | -0.14 | 0.8배 | 52 | 65% |
| 매수후보유 | 1.8% | -16.2% | 0.40 | 0.11 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 164일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 164일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.