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KSM ETF (6A) Short Leveraged TA-35 x2 Monthly Units 백테스트
KSM ETF (6A) Short Leveraged TA-35 x2 Monthly Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 36.7%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 61.1%, MDD -74.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=58, signal=18 |
61.1% | -74.6% | 0.42 | 0.82 | 27.6배 | 52 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.2 |
45.6% | -86.8% | 0.42 | 0.53 | 13.7배 | 155 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=16, mult=3.8 |
1.6% | -27.5% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.11 |
1.5% | -31.1% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 34 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.9 |
-0.3% | -39.3% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=52 |
-6.1% | -59.8% | -0.21 | -0.10 | 0.6배 | 23 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=38 |
-0.9% | -12.0% | -0.21 | -0.08 | 0.9배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=27, mult=3.6 |
-7.9% | -64.0% | -0.30 | -0.12 | 0.6배 | 31 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=32 |
-8.1% | -63.2% | -0.44 | -0.13 | 0.6배 | 10 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=40 |
-10.8% | -74.2% | -0.51 | -0.14 | 0.5배 | 29 | 28% |
| 매수후보유 | 36.7% | -89.1% | 0.42 | 0.41 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·58일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.