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KSM ETF (6A) Leveraged TA-35 x3 Monthly Units 백테스트
KSM ETF (6A) Leveraged TA-35 x3 Monthly Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 32.5%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 23.1%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 44.9%, MDD -40.1%, Sharpe 1.41, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.8%p 높고, MDD는 38.9%p 개선됐습니다(CAGR 32.5%, MDD -33.3%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=208 |
44.9% | -40.1% | 1.41 | 1.12 | 13.3배 | 3 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.05 |
37.3% | -42.0% | 1.26 | 0.89 | 9.1배 | 20 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=144, exitN=65 |
32.5% | -33.3% | 1.23 | 0.98 | 7.1배 | 4 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=136 |
36.0% | -43.9% | 1.23 | 0.82 | 8.5배 | 10 | 55% |
| Supertrend period=16, mult=3.7 |
21.6% | -67.9% | 0.87 | 0.32 | 3.9배 | 32 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=16 |
15.5% | -32.7% | 0.84 | 0.47 | 2.7배 | 22 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.7 |
17.5% | -45.4% | 0.81 | 0.39 | 3.1배 | 26 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=12, mult=1.5 |
15.9% | -55.5% | 0.73 | 0.29 | 2.8배 | 42 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
16.2% | -49.4% | 0.71 | 0.33 | 2.8배 | 122 | 59% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=16 |
14.6% | -52.1% | 0.66 | 0.28 | 2.6배 | 61 | 54% |
| 매수후보유 | 23.1% | -79.0% | 0.75 | 0.29 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 77일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.