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KSM ETF (4D) S&P MidCap 400 Units 백테스트
KSM ETF (4D) S&P MidCap 400 Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.0%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -38.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -13.2%, Sharpe 1.08, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -16.0%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -13.2%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=75 |
9.0% | -13.2% | 1.08 | 0.68 | 1.8배 | 9 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.12 |
9.5% | -16.0% | 0.98 | 0.59 | 1.9배 | 3 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=54 |
7.8% | -17.4% | 0.90 | 0.45 | 1.7배 | 12 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=63 |
8.5% | -19.6% | 0.90 | 0.43 | 1.8배 | 7 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.3 |
2.6% | -4.4% | 0.79 | 0.58 | 1.2배 | 2 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=17 |
1.8% | -4.9% | 0.58 | 0.37 | 1.1배 | 4 | 12% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
4.4% | -35.2% | 0.52 | 0.13 | 1.4배 | 28 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=3.9 |
2.0% | -13.8% | 0.35 | 0.14 | 1.1배 | 14 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
1.1% | -24.3% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 50 | 62% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=19 |
0.8% | -22.8% | 0.18 | 0.03 | 1.1배 | 38 | 52% |
| 매수후보유 | 9.2% | -38.3% | 0.78 | 0.24 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 75일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 75일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.