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KSM ETF (4A) TA-90 백테스트
KSM ETF (4A) TA-90의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.1%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -39.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.1%, MDD -27.2%, Sharpe 1.29, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 11.8%p 개선됐습니다(CAGR 19.1%, MDD -27.2%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=196 |
19.1% | -27.2% | 1.29 | 0.70 | 3.6배 | 7 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=250 |
16.1% | -23.9% | 1.16 | 0.68 | 3.0배 | 3 | 66% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
13.2% | -29.6% | 0.97 | 0.45 | 2.5배 | 20 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.11 |
11.0% | -22.2% | 0.94 | 0.50 | 2.1배 | 32 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.6 |
7.5% | -13.5% | 0.90 | 0.55 | 1.7배 | 14 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=72 |
10.4% | -17.9% | 0.85 | 0.58 | 2.1배 | 7 | 56% |
| MACD fast=20, slow=68, signal=28 |
9.2% | -20.5% | 0.81 | 0.45 | 1.9배 | 40 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=28, mult=3.2 |
6.4% | -20.0% | 0.72 | 0.32 | 1.6배 | 22 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=19 |
5.2% | -16.0% | 0.65 | 0.32 | 1.5배 | 28 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
6.2% | -26.9% | 0.56 | 0.23 | 1.6배 | 154 | 60% |
| 매수후보유 | 17.5% | -39.0% | 0.98 | 0.45 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 196일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 196일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.