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KSM ETF (4A) TA-125 백테스트
KSM ETF (4A) TA-125의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 13.9%, MDD -20.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -34.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -24.3%, Sharpe 1.23, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 9.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -20.2%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=133 |
14.4% | -24.3% | 1.23 | 0.59 | 2.6배 | 10 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.01 |
13.9% | -20.2% | 1.20 | 0.69 | 2.5배 | 19 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=178 |
14.1% | -21.6% | 1.19 | 0.66 | 2.5배 | 5 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=70 |
11.4% | -23.2% | 1.05 | 0.49 | 2.1배 | 7 | 58% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
10.6% | -26.1% | 0.96 | 0.41 | 2.0배 | 20 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=16, mult=3.2 |
7.8% | -23.8% | 0.88 | 0.33 | 1.7배 | 22 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=15 |
7.2% | -19.1% | 0.84 | 0.38 | 1.6배 | 32 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.4 |
6.5% | -23.2% | 0.75 | 0.28 | 1.5배 | 18 | 43% |
| MACD fast=21, slow=53, signal=13 |
5.2% | -18.4% | 0.57 | 0.28 | 1.4배 | 57 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
4.4% | -25.9% | 0.47 | 0.17 | 1.4배 | 82 | 63% |
| 매수후보유 | 15.3% | -34.0% | 0.98 | 0.45 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.