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Melisron Limited 백테스트
Melisron Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.9%, MDD -55.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.2%, MDD -46.9%, Sharpe 1.03, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=68 |
27.2% | -46.9% | 1.03 | 0.58 | 322.1배 | 158 | 62% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
8.4% | -44.7% | 0.48 | 0.19 | 6.9배 | 54 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=138 |
8.3% | -54.0% | 0.46 | 0.15 | 6.8배 | 27 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=263, exitN=66 |
5.3% | -36.4% | 0.37 | 0.14 | 3.4배 | 23 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.01 |
5.5% | -65.4% | 0.36 | 0.08 | 3.6배 | 226 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
3.2% | -41.2% | 0.31 | 0.08 | 2.1배 | 20 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.4 |
3.6% | -31.1% | 0.30 | 0.12 | 2.3배 | 60 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=34 |
1.5% | -43.2% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 2 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.2% | -61.5% | 0.12 | -0.02 | 0.8배 | 156 | 55% |
| MACD fast=21, slow=61, signal=30 |
-12.3% | -98.0% | -0.35 | -0.13 | 0.0배 | 238 | 49% |
| 매수후보유 | 14.9% | -55.5% | 0.60 | 0.27 | 27.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 68일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 68일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.