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MTF SAL (4A) TA-90 IL 백테스트
MTF SAL (4A) TA-90 IL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 15.3%, MDD -21.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -38.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.3%, MDD -21.9%, Sharpe 1.10, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.5%, MDD -33.4%, 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 16.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -21.9%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=215 |
15.3% | -21.9% | 1.10 | 0.70 | 2.7배 | 3 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=74 |
18.5% | -33.4% | 1.09 | 0.55 | 3.3배 | 17 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=183 |
14.7% | -27.2% | 1.04 | 0.54 | 2.6배 | 6 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.11 |
11.7% | -20.7% | 1.02 | 0.57 | 2.2배 | 32 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.6 |
6.2% | -13.6% | 0.84 | 0.46 | 1.5배 | 10 | 26% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
10.8% | -22.0% | 0.83 | 0.49 | 2.1배 | 24 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=37 |
2.4% | -3.7% | 0.82 | 0.65 | 1.2배 | 4 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=25, mult=4 |
6.0% | -14.1% | 0.74 | 0.43 | 1.5배 | 16 | 33% |
| MACD fast=28, slow=49, signal=26 |
7.8% | -23.8% | 0.69 | 0.33 | 1.7배 | 38 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
5.5% | -42.6% | 0.50 | 0.13 | 1.5배 | 83 | 60% |
| 매수후보유 | 16.2% | -38.4% | 0.90 | 0.42 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 215일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 215일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.