추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · IL
MTF SAL (4A) TA-125 IL 백테스트
MTF SAL (4A) TA-125 IL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -33.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -23.7%, Sharpe 1.24, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 9.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -20.4%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=133 |
14.7% | -23.7% | 1.24 | 0.62 | 2.6배 | 10 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=208 |
14.2% | -20.4% | 1.18 | 0.70 | 2.5배 | 5 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0 |
14.0% | -27.6% | 1.17 | 0.51 | 2.5배 | 19 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=70 |
11.5% | -22.9% | 1.06 | 0.50 | 2.1배 | 7 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
7.9% | -12.2% | 0.96 | 0.65 | 1.7배 | 34 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=10, mult=3.8 |
7.2% | -24.1% | 0.82 | 0.30 | 1.6배 | 18 | 44% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
8.1% | -26.0% | 0.73 | 0.31 | 1.7배 | 28 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.1 |
5.8% | -19.4% | 0.69 | 0.30 | 1.5배 | 24 | 43% |
| MACD fast=15, slow=42, signal=19 |
5.2% | -20.2% | 0.58 | 0.26 | 1.4배 | 61 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
5.4% | -31.4% | 0.53 | 0.17 | 1.4배 | 53 | 65% |
| 매수후보유 | 15.4% | -33.4% | 1.00 | 0.46 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.