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MTF SAL (4A) TA-125 IL 백테스트
MTF SAL (4A) TA-125 IL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 12.3%, MDD -14.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -33.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -28.7%, Sharpe 1.25, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.7%, MDD -25.4%, 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 4.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -14.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=119 |
15.2% | -28.7% | 1.25 | 0.53 | 2.7배 | 8 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.11 |
12.3% | -14.1% | 1.22 | 0.87 | 2.3배 | 26 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=172 |
13.9% | -21.6% | 1.16 | 0.64 | 2.5배 | 5 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=60 |
15.7% | -25.4% | 1.12 | 0.62 | 2.8배 | 15 | 93% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=17 |
7.7% | -12.0% | 0.96 | 0.65 | 1.7배 | 28 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=19, mult=3.7 |
6.9% | -24.6% | 0.79 | 0.28 | 1.6배 | 18 | 43% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
8.9% | -25.9% | 0.79 | 0.35 | 1.8배 | 28 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2 |
5.6% | -17.8% | 0.66 | 0.31 | 1.5배 | 28 | 43% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=19 |
5.7% | -16.3% | 0.62 | 0.35 | 1.5배 | 55 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
5.4% | -31.4% | 0.53 | 0.17 | 1.5배 | 53 | 66% |
| 매수후보유 | 15.1% | -33.4% | 0.99 | 0.45 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 119일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 119일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.