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MTF SAL (00) Tel-Bond 60 CPI-Linked IL 백테스트
MTF SAL (00) Tel-Bond 60 CPI-Linked IL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.8%, MDD -5.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -12.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -5.9%, Sharpe 1.49, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 7.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -5.5%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=150 |
3.5% | -5.9% | 1.49 | 0.60 | 1.3배 | 3 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=71 |
2.8% | -5.5% | 1.32 | 0.52 | 1.2배 | 5 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=2.4 |
1.8% | -2.7% | 1.24 | 0.65 | 1.1배 | 7 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.01 |
3.0% | -9.0% | 1.22 | 0.33 | 1.2배 | 7 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=66 |
2.6% | -6.1% | 1.14 | 0.43 | 1.2배 | 7 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=82, atrPeriod=13, mult=2.4 |
2.0% | -3.5% | 0.96 | 0.56 | 1.1배 | 15 | 62% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
0.1% | -12.8% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 29 | 72% |
| MACD fast=28, slow=82, signal=29 |
-0.0% | -8.1% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
-0.1% | -1.8% | -0.18 | -0.08 | 1.0배 | 4 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-2.0% | -14.2% | -0.75 | -0.14 | 0.9배 | 52 | 64% |
| 매수후보유 | 2.4% | -12.9% | 0.61 | 0.19 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 150일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 150일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.