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MTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ Years 백테스트
MTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ Years의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 1.8%, MDD -3.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -29.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -3.5%, Sharpe 0.75, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 25.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -3.5%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=259 |
1.8% | -3.5% | 0.75 | 0.51 | 1.1배 | 3 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=121 |
1.7% | -8.5% | 0.60 | 0.20 | 1.1배 | 5 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=70 |
1.3% | -5.3% | 0.53 | 0.25 | 1.1배 | 3 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.01 |
0.5% | -13.3% | 0.20 | 0.04 | 1.0배 | 19 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.3 |
0.4% | -8.8% | 0.17 | 0.04 | 1.0배 | 10 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=13 |
0.3% | -12.6% | 0.12 | 0.02 | 1.0배 | 14 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=28, mult=3.5 |
0.0% | -12.5% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
-1.6% | -24.9% | -0.36 | -0.06 | 0.9배 | 28 | 55% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
-2.2% | -29.4% | -0.53 | -0.08 | 0.9배 | 35 | 57% |
| MACD fast=13, slow=32, signal=10 |
-5.3% | -34.5% | -1.27 | -0.15 | 0.7배 | 79 | 47% |
| 매수후보유 | -0.7% | -29.4% | -0.07 | -0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 259일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 259일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.