추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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OPC Energy Ltd. 백테스트
OPC Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 23.0%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.8%, MDD -51.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.6%, MDD -12.7%, Sharpe 1.22, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 23.0%, MDD -28.6%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 낮지만, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 23.0%, MDD -28.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=34 |
11.6% | -12.7% | 1.22 | 0.91 | 2.7배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
23.0% | -28.6% | 1.04 | 0.80 | 6.4배 | 18 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=54 |
21.5% | -29.0% | 1.00 | 0.74 | 5.7배 | 30 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=69 |
22.4% | -32.3% | 0.96 | 0.69 | 6.1배 | 12 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=47 |
20.3% | -32.2% | 0.94 | 0.63 | 5.2배 | 20 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=29, mult=4 |
11.4% | -36.6% | 0.92 | 0.31 | 2.6배 | 10 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.01 |
16.3% | -38.2% | 0.78 | 0.43 | 3.9배 | 39 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.6 |
5.1% | -13.3% | 0.61 | 0.39 | 1.6배 | 24 | 10% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=13 |
7.0% | -47.1% | 0.45 | 0.15 | 1.8배 | 85 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
4.1% | -62.0% | 0.32 | 0.07 | 1.4배 | 232 | 55% |
| 매수후보유 | 25.8% | -51.2% | 0.96 | 0.50 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.