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Shufersal Ltd Class B 백테스트
Shufersal Ltd Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -22.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -32.3%, Sharpe 0.79, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -22.1%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=168 |
11.4% | -32.3% | 0.79 | 0.35 | 7.5배 | 19 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=183 |
10.7% | -22.1% | 0.74 | 0.49 | 6.6배 | 11 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=73 |
9.5% | -27.5% | 0.69 | 0.34 | 5.4배 | 17 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.01 |
8.7% | -37.5% | 0.63 | 0.23 | 4.7배 | 95 | 53% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
7.6% | -40.3% | 0.54 | 0.19 | 3.9배 | 32 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=3.9 |
4.2% | -32.7% | 0.47 | 0.13 | 2.2배 | 24 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
2.6% | -16.0% | 0.44 | 0.17 | 1.6배 | 16 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.8 |
2.9% | -37.3% | 0.32 | 0.08 | 1.7배 | 34 | 25% |
| MACD fast=28, slow=57, signal=23 |
-2.5% | -58.8% | -0.06 | -0.04 | 0.6배 | 133 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-4.6% | -78.3% | -0.19 | -0.06 | 0.4배 | 131 | 51% |
| 매수후보유 | 5.2% | -68.9% | 0.36 | 0.07 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 168일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 168일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.