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Tachlit SAL (00) Tel Bond-Shekel 백테스트
Tachlit SAL (00) Tel Bond-Shekel의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 2.9%, MDD -4.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -17.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.9%, MDD -4.0%, Sharpe 1.38, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -4.0%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=156 |
2.9% | -4.0% | 1.38 | 0.71 | 1.2배 | 3 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=67 |
2.6% | -5.8% | 1.25 | 0.45 | 1.2배 | 3 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=116 |
2.5% | -5.0% | 1.24 | 0.51 | 1.2배 | 5 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0 |
2.1% | -8.7% | 0.99 | 0.24 | 1.2배 | 13 | 66% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
1.9% | -8.3% | 0.68 | 0.23 | 1.1배 | 23 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.7 |
0.6% | -2.0% | 0.60 | 0.28 | 1.0배 | 6 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=33 |
0.1% | -0.8% | 0.31 | 0.17 | 1.0배 | 2 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=30, mult=3.6 |
0.3% | -6.1% | 0.18 | 0.05 | 1.0배 | 19 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-1.5% | -14.5% | -0.60 | -0.11 | 0.9배 | 50 | 69% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=19 |
-2.0% | -16.0% | -0.86 | -0.12 | 0.9배 | 50 | 45% |
| 매수후보유 | 2.3% | -17.2% | 0.49 | 0.13 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 156일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 156일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.