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Ajanta Pharma Limited 백테스트
Ajanta Pharma Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 31.8%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.5%, MDD -58.9%, Sharpe 0.93, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=127 |
30.5% | -58.9% | 0.93 | 0.52 | 606.2배 | 39 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=166 |
27.9% | -65.1% | 0.86 | 0.43 | 374.5배 | 25 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.01 |
26.1% | -69.6% | 0.82 | 0.38 | 267.1배 | 171 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=43 |
23.1% | -70.2% | 0.79 | 0.33 | 149.9배 | 33 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
22.0% | -70.6% | 0.75 | 0.31 | 119.7배 | 51 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=6 |
23.5% | -73.8% | 0.75 | 0.32 | 161.6배 | 179 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=18, mult=2.8 |
18.4% | -66.4% | 0.71 | 0.28 | 58.7배 | 63 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.5 |
18.7% | -73.4% | 0.69 | 0.25 | 61.6배 | 121 | 47% |
| MACD fast=16, slow=68, signal=49 |
16.4% | -50.9% | 0.64 | 0.32 | 39.1배 | 161 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
13.3% | -58.4% | 0.55 | 0.23 | 20.2배 | 183 | 54% |
| 매수후보유 | 31.8% | -64.3% | 0.85 | 0.50 | 776.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 60일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.