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Asian Paints Ltd. 백테스트
Asian Paints Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.1%, MDD -44.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 18.9%, MDD -46.1%, Sharpe 0.84, 시장 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.12 |
18.9% | -46.1% | 0.84 | 0.41 | 64.6배 | 79 | 91% |
| Supertrend period=16, mult=3.7 |
15.3% | -32.9% | 0.84 | 0.47 | 31.0배 | 85 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=31 |
15.3% | -38.9% | 0.82 | 0.39 | 31.1배 | 107 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.5 |
12.1% | -31.8% | 0.75 | 0.38 | 15.8배 | 139 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=49 |
13.5% | -34.2% | 0.74 | 0.39 | 20.9배 | 119 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=24 |
14.0% | -46.8% | 0.72 | 0.30 | 23.5배 | 119 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=16, mult=2.3 |
9.5% | -37.8% | 0.61 | 0.25 | 9.0배 | 91 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=6 |
8.5% | -36.7% | 0.51 | 0.23 | 7.1배 | 325 | 64% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=18 |
4.9% | -48.6% | 0.37 | 0.10 | 3.2배 | 258 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
4.5% | -54.5% | 0.33 | 0.08 | 2.9배 | 585 | 56% |
| 매수후보유 | 22.1% | -44.9% | 0.91 | 0.49 | 122.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 82일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 82일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.