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Atul Limited 백테스트
Atul Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 22.4%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.1%, MDD -79.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 22.4%, MDD -36.5%, Sharpe 0.83, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 23.6%, MDD -61.9%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 42.8%p 개선됐습니다(CAGR 22.4%, MDD -36.5%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=51, signal=23 |
22.4% | -36.5% | 0.83 | 0.61 | 133.3배 | 186 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=63, threshold=5 |
23.6% | -61.9% | 0.81 | 0.38 | 171.6배 | 134 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=30 |
22.9% | -53.9% | 0.80 | 0.42 | 147.2배 | 80 | 68% |
| Supertrend period=19, mult=2.5 |
20.1% | -45.8% | 0.76 | 0.44 | 84.5배 | 148 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.9 |
18.3% | -36.1% | 0.76 | 0.51 | 59.0배 | 134 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=210 |
21.3% | -53.3% | 0.74 | 0.40 | 107.6배 | 36 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=219 |
19.4% | -58.5% | 0.71 | 0.33 | 73.2배 | 36 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
19.3% | -61.5% | 0.70 | 0.31 | 72.5배 | 156 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=27, mult=1.6 |
15.8% | -41.2% | 0.70 | 0.38 | 35.3배 | 146 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
11.8% | -56.3% | 0.52 | 0.21 | 14.8배 | 204 | 54% |
| 매수후보유 | 24.1% | -79.3% | 0.74 | 0.30 | 186.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·51일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.