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Atul Limited 백테스트
Atul Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 21.1%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.9%, MDD -79.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.5%, MDD -61.9%, Sharpe 0.83, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 21.1%, MDD -38.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=63, threshold=5 |
24.5% | -61.9% | 0.83 | 0.40 | 195.4배 | 131 | 65% |
| Supertrend period=25, mult=2.8 |
21.1% | -38.2% | 0.79 | 0.55 | 100.5배 | 127 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=35 |
23.3% | -60.2% | 0.76 | 0.39 | 155.1배 | 89 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=118 |
21.3% | -53.2% | 0.75 | 0.40 | 104.0배 | 79 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.07 |
21.0% | -62.8% | 0.73 | 0.33 | 99.3배 | 117 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.9 |
17.1% | -32.1% | 0.72 | 0.53 | 44.6배 | 122 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=203 |
19.5% | -64.4% | 0.71 | 0.30 | 72.4배 | 61 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=9, mult=1.5 |
15.5% | -35.5% | 0.67 | 0.44 | 32.1배 | 149 | 41% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=17 |
16.5% | -42.7% | 0.67 | 0.39 | 39.9배 | 241 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
12.1% | -56.3% | 0.53 | 0.22 | 15.7배 | 203 | 54% |
| 매수후보유 | 24.9% | -79.3% | 0.76 | 0.31 | 212.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 63일)가 5 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 5) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.