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Avanti Feeds Limited 백테스트
Avanti Feeds Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 49.3%, MDD -34.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 46.4%, MDD -72.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 49.3%, MDD -34.8%, Sharpe 1.28, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 51.6%, MDD -49.3%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 38.1%p 개선됐습니다(CAGR 49.3%, MDD -34.8%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=67, slow=74, signal=32 |
49.3% | -34.8% | 1.28 | 1.42 | 766.3배 | 58 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=29 |
51.6% | -49.3% | 1.28 | 1.05 | 986.2배 | 46 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.7 |
45.0% | -52.8% | 1.24 | 0.85 | 471.2배 | 52 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=60 |
47.7% | -46.8% | 1.22 | 1.02 | 639.3배 | 60 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=38 |
46.2% | -44.0% | 1.19 | 1.05 | 539.2배 | 48 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.14 |
37.0% | -55.5% | 1.12 | 0.67 | 183.8배 | 170 | 37% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
43.4% | -59.7% | 1.11 | 0.73 | 391.1배 | 40 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
36.1% | -50.0% | 1.10 | 0.72 | 165.6배 | 58 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=1.4 |
36.8% | -61.8% | 1.07 | 0.60 | 179.7배 | 92 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
28.6% | -67.7% | 0.88 | 0.42 | 64.4배 | 117 | 54% |
| 매수후보유 | 46.4% | -72.9% | 1.03 | 0.64 | 548.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(67·74일)이 신호선(32일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.