추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Bharat Electronics Limited 백테스트
Bharat Electronics Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 24.1%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -97.7%, Sharpe 0.61, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 26.3%, MDD -97.2%, 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=67 |
5.6% | -97.7% | 0.61 | 0.06 | 3.7배 | 96 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=0.5 |
4.1% | -97.9% | 0.58 | 0.04 | 2.7배 | 146 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=52 |
4.1% | -98.0% | 0.57 | 0.04 | 2.6배 | 48 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=20, mult=1.3 |
2.3% | -97.9% | 0.53 | 0.02 | 1.7배 | 124 | 50% |
| Supertrend period=7, mult=4.9 |
1.6% | -97.9% | 0.50 | 0.02 | 1.4배 | 62 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.06 |
1.0% | -98.2% | 0.48 | 0.01 | 1.3배 | 190 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
6.9% | -48.2% | 0.47 | 0.14 | 5.0배 | 84 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=117 |
26.3% | -97.2% | 0.24 | 0.27 | 275.8배 | 26 | 64% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=15 |
10.9% | -97.6% | 0.22 | 0.11 | 12.1배 | 282 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
8.6% | -97.8% | 0.22 | 0.09 | 7.2배 | 322 | 52% |
| 매수후보유 | 24.1% | -97.8% | 0.24 | 0.25 | 179.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 67일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 67일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.