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BLS International Services Ltd. 백테스트
BLS International Services Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 30.1%, MDD -30.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 26.6%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 30.1%, MDD -30.2%, Sharpe 1.12, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 38.6%, MDD -51.6%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 60.0%p 개선됐습니다(CAGR 30.1%, MDD -30.2%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=25 |
30.1% | -30.2% | 1.12 | 1.00 | 14.3배 | 20 | 24% |
| Supertrend period=7, mult=3.7 |
38.6% | -51.6% | 1.08 | 0.75 | 27.3배 | 38 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.4 |
33.7% | -38.3% | 1.05 | 0.88 | 19.0배 | 62 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=30 |
36.0% | -51.0% | 1.01 | 0.71 | 22.4배 | 32 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=207 |
35.9% | -39.9% | 1.01 | 0.90 | 22.3배 | 10 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=13, mult=4 |
21.9% | -31.5% | 1.00 | 0.70 | 7.4배 | 14 | 16% |
| MACD fast=8, slow=30, signal=17 |
32.7% | -51.7% | 0.98 | 0.63 | 17.5배 | 137 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=152 |
35.5% | -39.9% | 0.98 | 0.89 | 21.6배 | 4 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.03 |
31.3% | -51.5% | 0.93 | 0.61 | 15.8배 | 120 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
23.5% | -59.9% | 0.76 | 0.39 | 8.5배 | 157 | 52% |
| 매수후보유 | 26.6% | -90.2% | 0.72 | 0.30 | 10.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.