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Bosch Limited 백테스트
Bosch Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.3%, MDD -53.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.4%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 19.2%, MDD -58.6%, Sharpe 0.88, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 낮지만, MDD는 11.2%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -53.8%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=121 |
19.2% | -58.6% | 0.88 | 0.33 | 68.2배 | 33 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1 |
16.7% | -38.8% | 0.87 | 0.43 | 41.1배 | 155 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=15 |
13.5% | -30.9% | 0.86 | 0.44 | 20.9배 | 65 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=13, mult=1.2 |
15.8% | -32.1% | 0.85 | 0.49 | 34.5배 | 175 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=207 |
18.3% | -53.8% | 0.85 | 0.34 | 57.1배 | 25 | 70% |
| Supertrend period=16, mult=3.5 |
16.8% | -48.8% | 0.84 | 0.35 | 42.3배 | 85 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.07 |
17.7% | -66.9% | 0.80 | 0.26 | 50.8배 | 197 | 80% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=13 |
15.5% | -41.8% | 0.79 | 0.37 | 32.2배 | 261 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
7.8% | -46.4% | 0.46 | 0.17 | 6.1배 | 186 | 55% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=13 |
6.6% | -64.6% | 0.42 | 0.10 | 4.7배 | 340 | 49% |
| 매수후보유 | 22.4% | -69.8% | 0.85 | 0.32 | 129.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 121일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 121일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.