추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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BSE Ltd. 백테스트
BSE Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 50.8%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 43.4%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 57.3%, MDD -45.2%, Sharpe 1.41, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 13.9%p 높고, MDD는 29.8%p 개선됐습니다(CAGR 50.8%, MDD -36.5%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=149 |
57.3% | -45.2% | 1.41 | 1.27 | 73.4배 | 3 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=217 |
57.2% | -45.2% | 1.41 | 1.27 | 72.8배 | 3 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=33 |
56.2% | -39.4% | 1.40 | 1.43 | 69.0배 | 36 | 69% |
| Supertrend period=19, mult=3.7 |
48.0% | -44.4% | 1.37 | 1.08 | 41.3배 | 40 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.13 |
50.8% | -36.5% | 1.35 | 1.39 | 49.3배 | 33 | 46% |
| MACD fast=27, slow=45, signal=34 |
41.7% | -38.5% | 1.33 | 1.08 | 27.3배 | 54 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=28, mult=2.1 |
37.5% | -38.0% | 1.22 | 0.99 | 20.5배 | 44 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.1 |
37.0% | -39.0% | 1.19 | 0.95 | 19.8배 | 112 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
36.6% | -53.3% | 1.13 | 0.69 | 19.3배 | 118 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=11 |
37.2% | -48.5% | 1.12 | 0.77 | 20.1배 | 110 | 55% |
| 매수후보유 | 43.4% | -75.0% | 1.08 | 0.58 | 30.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 149일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 149일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.