추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Birlasoft Limited 백테스트
Birlasoft Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.4%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.1%, MDD -43.8%, Sharpe 0.88, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 44.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -36.5%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=2.9 |
27.1% | -43.8% | 0.88 | 0.62 | 335.5배 | 120 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=124 |
25.4% | -40.4% | 0.84 | 0.63 | 241.4배 | 84 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=12 |
24.2% | -53.3% | 0.83 | 0.45 | 192.5배 | 148 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=87 |
24.9% | -57.7% | 0.82 | 0.43 | 219.1배 | 128 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=29, mult=4 |
18.4% | -36.5% | 0.79 | 0.51 | 60.5배 | 42 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.08 |
19.8% | -47.2% | 0.74 | 0.42 | 80.7배 | 208 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=26 |
18.4% | -40.3% | 0.74 | 0.46 | 59.7배 | 50 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.1 |
18.6% | -62.2% | 0.69 | 0.30 | 62.2배 | 158 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
18.3% | -57.8% | 0.67 | 0.32 | 59.2배 | 180 | 52% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=19 |
11.4% | -67.8% | 0.49 | 0.17 | 13.7배 | 238 | 51% |
| 매수후보유 | 17.6% | -88.5% | 0.58 | 0.20 | 50.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.