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Canara Bank 백테스트
Canara Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 15.8%, MDD -86.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=19, slow=49, signal=11 |
15.8% | -86.6% | 0.36 | 0.18 | 31.9배 | 269 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=91 |
11.6% | -86.7% | 0.33 | 0.13 | 13.5배 | 34 | 58% |
| Supertrend period=9, mult=3.6 |
11.6% | -80.5% | 0.33 | 0.14 | 13.5배 | 110 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=33 |
10.4% | -87.5% | 0.33 | 0.12 | 10.4배 | 110 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
10.4% | -82.5% | 0.31 | 0.13 | 10.2배 | 178 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=154 |
9.5% | -89.4% | 0.31 | 0.11 | 8.5배 | 52 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.04 |
5.9% | -92.3% | 0.28 | 0.06 | 3.9배 | 318 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=0.8 |
6.6% | -84.5% | 0.27 | 0.08 | 4.6배 | 386 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=21, mult=3.1 |
7.1% | -85.0% | 0.27 | 0.08 | 5.0배 | 68 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=16 |
5.1% | -82.5% | 0.25 | 0.06 | 3.2배 | 210 | 33% |
| 매수후보유 | 11.5% | -93.6% | 0.36 | 0.12 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(19·49일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.