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Central Depository Services (India) Limited 백테스트
Central Depository Services (India) Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 32.4%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 19.5%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 32.4%, MDD -25.2%, Sharpe 1.16, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 32.8%, MDD -41.8%, 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.9%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 32.4%, MDD -25.2%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=12 |
32.4% | -25.2% | 1.16 | 1.28 | 12.8배 | 26 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=62 |
32.0% | -28.3% | 1.12 | 1.13 | 12.5배 | 23 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=71 |
31.9% | -31.2% | 1.11 | 1.02 | 12.4배 | 25 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=29 |
28.8% | -31.6% | 1.07 | 0.91 | 10.0배 | 19 | 46% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
32.8% | -41.8% | 1.07 | 0.78 | 13.1배 | 17 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=20, mult=2.4 |
24.5% | -25.3% | 1.00 | 0.97 | 7.3배 | 25 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.01 |
26.8% | -39.7% | 0.97 | 0.68 | 8.7배 | 38 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2 |
17.8% | -35.5% | 0.80 | 0.50 | 4.4배 | 39 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
18.2% | -44.0% | 0.76 | 0.41 | 4.6배 | 67 | 55% |
| MACD fast=24, slow=31, signal=17 |
11.4% | -48.6% | 0.55 | 0.23 | 2.7배 | 96 | 52% |
| 매수후보유 | 19.5% | -64.9% | 0.66 | 0.30 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.