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Central Bank of India 백테스트
Central Bank of India의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.9%, MDD -46.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.9%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.1%, MDD -54.7%, Sharpe 0.71, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 20.0%p 높고, MDD는 40.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -46.4%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
14.1% | -54.7% | 0.71 | 0.26 | 12.1배 | 60 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=29 |
11.9% | -49.0% | 0.59 | 0.24 | 8.4배 | 22 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=125 |
11.3% | -48.3% | 0.52 | 0.23 | 7.6배 | 32 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=16, mult=2.5 |
9.7% | -54.5% | 0.50 | 0.18 | 5.8배 | 58 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.08 |
9.9% | -46.4% | 0.48 | 0.21 | 5.9배 | 150 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.5 |
8.4% | -62.0% | 0.46 | 0.14 | 4.6배 | 98 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=88 |
9.4% | -58.6% | 0.45 | 0.16 | 5.5배 | 60 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
7.9% | -68.1% | 0.40 | 0.12 | 4.2배 | 230 | 45% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
7.7% | -75.7% | 0.40 | 0.10 | 4.1배 | 48 | 42% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=15 |
7.1% | -75.4% | 0.37 | 0.09 | 3.6배 | 242 | 49% |
| 매수후보유 | -5.9% | -95.1% | 0.08 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.