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CESC Ltd 백테스트
CESC Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.1%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -51.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 18.2%, MDD -93.0%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
7.5% | -51.6% | 0.43 | 0.15 | 5.8배 | 112 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=57 |
0.5% | -96.4% | 0.33 | 0.01 | 1.1배 | 44 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=145 |
17.9% | -92.5% | 0.29 | 0.19 | 53.0배 | 25 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=0.06 |
18.2% | -93.0% | 0.29 | 0.20 | 55.6배 | 150 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=144 |
17.3% | -93.7% | 0.29 | 0.18 | 47.0배 | 51 | 59% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=23 |
14.2% | -91.9% | 0.27 | 0.15 | 24.4배 | 206 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=0.8 |
12.7% | -93.7% | 0.26 | 0.14 | 17.8배 | 186 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=2.3 |
11.6% | -92.4% | 0.26 | 0.13 | 14.0배 | 196 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=28, mult=0.8 |
10.2% | -94.9% | 0.25 | 0.11 | 10.4배 | 212 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
6.6% | -95.8% | 0.24 | 0.07 | 4.7배 | 318 | 50% |
| 매수후보유 | 20.1% | -92.8% | 0.31 | 0.22 | 82.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.