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CG Power & Industrial Solutions Ltd 백테스트
CG Power & Industrial Solutions Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 46.4%, MDD -48.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 41.2%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 46.4%, MDD -48.7%, Sharpe 1.26, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 46.4%, MDD -48.7%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=79 |
46.4% | -48.7% | 1.26 | 0.95 | 9996.8배 | 29 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=161 |
45.5% | -51.5% | 1.23 | 0.88 | 8610.9배 | 33 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.09 |
40.1% | -60.5% | 1.19 | 0.66 | 3439.5배 | 165 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=72 |
43.7% | -63.3% | 1.19 | 0.69 | 6428.3배 | 23 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=31, mult=1.8 |
36.0% | -49.2% | 1.12 | 0.73 | 1694.7배 | 90 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=4.5 |
34.9% | -71.0% | 1.03 | 0.49 | 1387.9배 | 64 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.9 |
29.4% | -46.0% | 1.01 | 0.64 | 502.5배 | 94 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
24.7% | -33.8% | 0.96 | 0.73 | 207.9배 | 96 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
33.5% | -64.2% | 0.49 | 0.52 | 1084.1배 | 191 | 58% |
| MACD fast=31, slow=45, signal=27 |
26.6% | -84.9% | 0.43 | 0.31 | 299.0배 | 178 | 53% |
| 매수후보유 | 41.2% | -95.9% | 0.58 | 0.43 | 4174.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 79일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 79일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.