추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 백테스트
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.5%, MDD -72.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -59.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=129 |
12.3% | -59.5% | 0.50 | 0.21 | 16.3배 | 45 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=11 |
11.1% | -46.7% | 0.49 | 0.24 | 12.6배 | 184 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=79 |
10.9% | -65.7% | 0.47 | 0.17 | 12.1배 | 56 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.04 |
10.4% | -64.8% | 0.46 | 0.16 | 11.0배 | 230 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=68 |
7.4% | -72.0% | 0.38 | 0.10 | 5.6배 | 27 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=4.5 |
1.4% | -59.0% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 77 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=0.8 |
-0.1% | -59.8% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 246 | 49% |
| MACD fast=15, slow=50, signal=9 |
-0.2% | -84.8% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 386 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.1 |
0.3% | -55.8% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 54 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-2.7% | -91.9% | 0.08 | -0.03 | 0.5배 | 433 | 52% |
| 매수후보유 | 15.5% | -72.8% | 0.55 | 0.21 | 32.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.