추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Clean Science & Technology Ltd. 백테스트
Clean Science & Technology Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.4%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.5%, MDD -75.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.1%, MDD -22.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.13 |
4.1% | -22.0% | 0.41 | 0.18 | 1.2배 | 30 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=24, mult=3 |
1.8% | -8.6% | 0.29 | 0.22 | 1.1배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
1.4% | -8.0% | 0.23 | 0.18 | 1.1배 | 6 | 6% |
| Supertrend period=21, mult=2.2 |
-0.3% | -47.4% | 0.10 | -0.01 | 1.0배 | 42 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=35 |
-0.6% | -40.1% | 0.09 | -0.02 | 1.0배 | 20 | 47% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=7 |
-3.4% | -50.4% | -0.03 | -0.07 | 0.8배 | 94 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=36 |
-1.8% | -35.7% | -0.05 | -0.05 | 0.9배 | 54 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=50 |
-3.4% | -39.0% | -0.05 | -0.09 | 0.8배 | 25 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=35 |
-3.7% | -50.4% | -0.06 | -0.07 | 0.8배 | 46 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.2% | -44.8% | -0.12 | -0.12 | 0.8배 | 90 | 46% |
| 매수후보유 | -12.5% | -75.3% | -0.25 | -0.17 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 14일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 14일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.