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Cupid Limited 백테스트
Cupid Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 58.6%, MDD -48.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 57.6%, MDD -69.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 52.4%, MDD -39.7%, Sharpe 1.59, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 58.6%, MDD -48.2%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 낮지만, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR 58.6%, MDD -48.2%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.26 |
52.4% | -39.7% | 1.59 | 1.32 | 63.9배 | 37 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=5 |
45.0% | -37.6% | 1.57 | 1.20 | 39.1배 | 37 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=37 |
29.4% | -31.5% | 1.48 | 0.93 | 12.7배 | 8 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=66 |
58.6% | -48.2% | 1.45 | 1.22 | 94.9배 | 27 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=3.4 |
41.8% | -40.3% | 1.44 | 1.04 | 31.4배 | 19 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2 |
49.9% | -59.3% | 1.42 | 0.84 | 54.5배 | 37 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=83 |
55.5% | -55.8% | 1.39 | 0.99 | 78.2배 | 37 | 48% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
47.5% | -52.7% | 1.26 | 0.90 | 46.2배 | 25 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
37.9% | -48.1% | 1.08 | 0.79 | 23.8배 | 111 | 51% |
| MACD fast=6, slow=30, signal=4 |
29.7% | -57.7% | 0.89 | 0.51 | 13.0배 | 311 | 49% |
| 매수후보유 | 57.6% | -69.9% | 1.18 | 0.82 | 89.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 59일 수익률이 26%보다 크면 매수
- 매도 — 59일 수익률이 26% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.