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Cyient Limited 백테스트
Cyient Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.4%, MDD -34.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -82.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.4%, MDD -34.9%, Sharpe 1.03, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 47.8%p 개선됐습니다(CAGR 23.4%, MDD -34.9%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=18 |
23.4% | -34.9% | 1.03 | 0.67 | 67.6배 | 46 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.13 |
18.3% | -38.2% | 0.85 | 0.48 | 28.8배 | 120 | 32% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
20.4% | -48.6% | 0.83 | 0.42 | 41.2배 | 33 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=264 |
18.3% | -39.0% | 0.81 | 0.47 | 29.0배 | 18 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=61 |
18.0% | -45.7% | 0.76 | 0.39 | 27.3배 | 50 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=19 |
14.5% | -37.8% | 0.73 | 0.38 | 15.0배 | 32 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.2 |
15.1% | -46.9% | 0.70 | 0.32 | 16.6배 | 60 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=12, mult=2.7 |
14.5% | -52.4% | 0.70 | 0.28 | 15.0배 | 48 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
4.8% | -68.6% | 0.31 | 0.07 | 2.6배 | 156 | 51% |
| MACD fast=25, slow=39, signal=28 |
2.3% | -69.2% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 168 | 51% |
| 매수후보유 | 11.6% | -82.8% | 0.48 | 0.14 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.